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Amundi étoffe son offre Smart Beta et Investissement Factoriel avec un nouveau processus d’allocation dynamique multifactorielle

Paris, France, 10/01/2018,  par Amundi

Amundi lance une gamme de fonds actions suivant un processus d’allocation dynamique et multifactorielle au sein de sa Sicav luxembourgeoise Amundi Funds : “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity”, “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity” et “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity”.

Ces compartiments visent à capter les opportunités de croissance de capital à long terme1 grâce à l’application d’un processus d’allocation dynamique multifactorielle sur les univers Zone Euro, Europe et Monde. Ils offrent aux investisseurs l’opportunité de bénéficier de la complémentarité des primes de risque de chaque facteur tout au long des cycles des marchés actions2.

« Les investisseurs adhèrent de plus en plus à l’investissement factoriel et nous sommes ravis de pouvoir répondre à cette forte demande avec une nouvelle gamme de solutions multifactorielles. Cette philosophie d’investissement centrée sur le risque répond aux attentes structurelles des investisseurs pour une gestion robuste du risque via différents facteurs, tout en les aidant à faire face à l’environnement très particulier que nous connaissons actuellement » déclare Fannie Wurtz, Directeur du métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi.

Le processus d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi place la gestion du risque au cœur de sa stratégie : « Nous sommes convaincus que pour générer une performance solide sur le long terme, il faut se concentrer sur la gestion du risque dans toutes ses dimensions » commente Bruno Taillardat, Responsable Monde Smart Beta et Investissement Factoriel chez Amundi. « Une fois que nous avons créé des facteurs cohérents et solides, l’enjeu réside dans leur allocation tout au long du cycle économique, étant donné que les risques évoluent dans le temps. »

 

Le processus d’investissement repose sur 3 étapes3. Dans un premier temps, des portefeuilles factoriels sont construits avec l’appui des équipes de recherche quantitative d’Amundi. Les facteurs sont ensuite combinés selon une méthode d’allocation stratégique, dans laquelle chaque facteur contribue de manière égale au profil de risque du portefeuille. L’équipe de gestion met ensuite en place une combinaison des facteurs à long terme, en ligne avec les changements de régime observés sur les marchés. De plus, pour éviter les biais et faire face au risque de valorisation, l’équipe réajuste tactiquement l’allocation entre les facteurs. Finalement, des contraintes de gestion sont appliquées aux portefeuilles pour éviter le risque de concentration et limiter les frais d’exécution.

Ces solutions d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi sont gérées au sein d’une plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel dédiée, avec le soutien de Thierry Roncalli – Responsable de la Recherche Quantitative chez Amundi - et de ses équipes. En plus de ces fonds ouverts, les équipes d’Amundi sont en mesure d’adapter cette approche aux contraintes spécifiques des investisseurs afin de créer des solutions sur mesure ; par exemple en intégrant des critères ISR, ESG ou Low Carbon qui peuvent être considérés comme des risques non rémunérés.

Au global, la plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel d’Amundi regroupe plus de 19 milliards d’euros d’encours* autour d’une large gamme de solutions dites efficientes en risques et d’investissement factoriel, disponible en gestion active ou passive.

 

 

* Source : Amundi AM à fin novembre 2017

Le présent document, donné à titre d’information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d’avoir une vue d’ensemble, et ce quel que soit l’usage qu’ils en font, qui relève exclusivement de l’indépendance éditoriale et pour lequel AMUNDI décline toute responsabilité.

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933. La définition de « US Person » vous est fournie dans les mentions légales du site, www.amundi.com.

 

Le présent document est complémentaire des Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) du Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity et Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity et doit s’entendre après lecture de ces derniers ainsi que du prospectus Amundi Funds disponibles auprès de Amundi Luxembourg S.A.

Le présent document contient des informations concernant Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity, Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity et Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity ("les compartiments") , compartiment d’Amundi Funds, organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué en vertu de la Partie I de la loi Luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sous la forme d’une société d’investissement à capital variable, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B68.806 (la « SICAV »). La SICAV a son siège social au 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. La SICAV a été autorisée à la commercialisation auprès du grand public par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg.

1 Investir implique des risques. Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. La valeur d’un investissement dans les produits et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Le compartiment n’offre pas de garantie de capital ou de performance. Par conséquent, les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par le produit, préalablement à toute souscription, de consulter un conseiller professionnel afin de s’assurer qu’un investissement dans le produit convient à son profil et de ne pas prendre une décision d’investissement uniquement sur la base des informations contenues dans ce document.

Les documents officiels d’Amundi Funds, le dernier prospectus complet ( non traduit en français ) et/ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du compartiment, les derniers rapports annuel et semestriels et les statuts peuvent être obtenus gratuitement au siège social d’Amundi Funds (90 Boulevard Pasteur 75015 Paris) ou sur les sites d’Amundi.com

2 Pour plus d’informations sur la politique d’investissement et les parts disponibles, ainsi que leurs pays d’enregistrement, se référer au prospectus de la Sicav Amundi Funds

3 La politique d’investissement est fournie à titre purement indicatif, et est susceptible d’évoluer sans notification préalable et dans les limites indiquées par le prospectus

Amundi n’accepte aucune responsabilité, de manière directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’information contenue dans ce document. Amundi ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. Ce document non contractuel est basé sur des sources que nous considérons comme étant fiables.

Les informations contenues dans ce document sont valables à janvier 2018 et peuvent être modifiées par la suite sans préavis. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente, de commercialisation, de conseil en investissement ou d'arbitrage des actions d’un des OPCVM présentés, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. 

Ce document n’a été revu par aucune autorité de tutelle et aucune autorité de tutelle ne prendra la responsabilité de l’exactitude financière ou de n'importe quelle disposition ou avis exprimé dans ce document. Ce document ne doit être pas être diffusé sans l’accord écrit préalable d’Amundi  à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette diffusion ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Amundi ou à ses produits de se conformer aux obligations d’enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays ; il ne saurait être diffusé à des « US Persons » telle que définie par le US Securities Act de 1933.

Information promotionnelle non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une sollicitation d'achat ou de vente.

Edité par Amundi SA, société anonyme au capital de 746 262 615€ - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP 04000036 – Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

 

 

Classe AE
(Tous investisseurs)

Classe IE
(Investisseurs Institutionnels)

Société de gestion

Amundi Luxembourg S.A.

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Devise de référence du compartiment

EUR

EUR

Devise de référence de la classe

EUR

EUR

Date de lancement du compartiment

18/10/2017

Date de lancement de la classe

18/10/2017

18/10/2017

Investissement initial minimum

1 millième de part

Equivalent en EUR de 500 000 USD

Indicateur de référence

MSCI EMU (dividendes réinvestis)

Code ISIN

A: LU1691800590

A: LU1691800673

Catégories d’actions

Capitalisation

Horizon d’investissement recommandé

5 ans

Frais d’entrée (Max)

4.50%

2.50%

Frais de sortie

Néant

Frais de conversion (Max)

1.00%

1.00%

Frais courants1

1.00%

0.51%

Commission de performance2

20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI EMU dividendes réinvestis)

 

 1. Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent (ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturés ses comptes pour la première fois).

2. Le détail de la commission de performance est expliqué dans le prospectus.

 

 

Classe AE
(Tous investisseurs))

Classe IE
(Investisseurs Institutionnels)

Société de gestion

Amundi Luxembourg S.A.

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Devise de référence du compartiment

EUR

EUR

Devise de référence de la classe

EUR

EUR

Date de lancement du compartiment

                                                                                     12/10/2017

Date de lancement de la classe

12/10/2017

12/10/2017

Investissement initial minimum

1 millième de part

Equivalent en EUR de 500 000 USD

Indicateur de référence

MSCI Europe (dividendes réinvestis)

Code ISIN

A: LU1691800913

A: LU1691801051

Catégories d’actions

                                                           Capitalisation

Horizon d’investissement recommandé

                                                                  5 ans

Frais d’entrée (Max)

4.50%

2.50%

Frais de sortie

Néant

Frais de conversion (Max)

1.00%

1.00%

Frais courants1

1.00%

0.51%

Commission de performance2

20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI Europe -dividendes réinvestis-)

 

 1. Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent (ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturés ses comptes pour la première fois).

2. Le détail de la commission de performance est expliqué dans le prospectus.

 

Classe AU
(Tous investisseurs))

Classe IU
(Investisseurs Institutionnels)

Société de gestion

Amundi Luxembourg S.A.

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Devise de référence du compartiment

USD

USD

Devise de référence de la classe

USD

USD

Date de lancement du compartiment

                                                                                   25/10/2017

Date de lancement de la classe

25/10/2017

25/10/2017

Investissement initial minimum

1 millième de part

500 000 USD

Indicateur de référence

MSCI World (dividendes réinvestis)

Code ISIN

A: LU1691801309

A: LU1691801564

Catégories d’actions

                                                           Capitalisation

Horizon d’investissement recommandé

                                                                  5 ans

Frais d’entrée (Max)

4.50%

2.50%

Frais de sortie

Néant

Frais de conversion (Max)

1.00%

1.00%

Frais courants1

1.00%

0.51%

Commission de performance2

20,00% par an des rendements obtenus par le Compartiment au-delà de l’objectif de performance (MSCI World -dividendes réinvestis-)

 1. Les frais courants mentionnés dans le DICI, représentent les charges déduites du fonds au cours d’une année. Ils sont fondés sur les chiffres de l’exercice précédent (ou estimés lorsque le fonds n’a pas clôturés ses comptes pour la première fois).

2. Le détail de la commission de performance est expliqué dans le prospectus.

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À propos de Amundi

 

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le Groupe gère plus de 1 460 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière[4].

 

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

 

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Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

 

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.

[2] Données Amundi au 30/06/2018

[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

[4] Capitalisation boursière au 30/06/2018

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